期权的隐含波动率是什么?它是怎么计算的? |
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波动率是期权市场里一个分析行情,判断市场走势和发展方向的重要分析指标。它一般分为历史波动率和隐含波动率,而大部分情况下后者会更重要一些。那么今天小编就带还不是很了解这个概念的玩家瞧一瞧,什么是隐含波动率,它又是如何计算的吧。
什么是隐含波动率? 这是一种通过‘BS’的公式推导和计算出来的数据指标,它能反映的是除了试驾,执行价,到期日和无风险利率等五种因素之外,期权市场里其他所有因素的信息指标。因此它所包含的信息容量是非常大的,对投资朋友而言,分析隐含波动率就是在分析市场局势发展了。
它是怎么计算的? 对于隐含波动率的计算方式,大家可能比较陌生,毕竟那个推导公式对绝大多数玩家而言是看不太懂的。不过大家要知道,其实这个数值不需要大家一个个去计算,很多时候市场会给出一个数值出来,因此只要分析它的价值和作用即可。
如果玩家希望通过自己计算的话,是可以通过Vega的数值,进行加权后在平均的方式得到隐含波动率的数值。至于Vega,它就是一种期权的合约价格相对于标的波动的一个敏感系数值了。 其实客观来说,隐含波动率的计算方式是比较复杂的,因此建议大家直接参考市场给出的数值就可以了。 |
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